ثابت
افزایش۲%
ثابت
افزایش۳%
ت
در سال های ۲۰۰۵، ۲۰۰۶، ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ یورو نتوانسته سهم خود را افزایش دهد ولی سهم دلار در حال کاهش است و سایر ارزها سهم خود را افزایش داده اند.
کاهش۱%
کاهش۳%
کاهش۱%
افزایش۲%
ثابت
افزایش۱%
ت
بعد از سال ۲۰۰۹ و شروع رکود اقتصادی اروپا، یورو اعتبار جهانی خود را از دست داده و سهم آن در حال کاهش است.
ثابت
ثابت
ثابت
ثابت
کاهش۱%
افزایش۱%
ت
ثابت
ثابت
کاهش۱%
افزایش۱%
کاهش۱%
افزایش۱%
ت
همان طور که از نمودارهای درختی که از سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ رسم کردیم می توان متوجّه شد که در سال های اوّلیه کاهش دلار و افزایش یورو بیشتر بوده ولی افزایش سایر ارزها زیاد نبوده است. از سال ۲۰۰۶تا ۲۰۰۹ سهم یورو ثابت شده است ولی سهم دلار همچنان کاهش قبل را داشته ولی افزایش سهم سایر ارزها بیشتر بوده است. از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ دلار توانسته است سهم خود را ثابت نگه دارد و فقط سهم یورو به مقدار ۱% کاهش یافته و سایر ارزها سهم خود را افزایش داده اند و می توان گفت از سال ۲۰۱۰ دلار توانسته از کاهش سهم خود جلوگیری کند و آن را ثابت کند ولی نتوانسته آن را افزایش دهد.
۴-۴٫ روش تحقیق
۴-۴-۱) سری های زمانی^[۵۴]
یکی از انواع مهمّ داده های آماری مورد استفاده در تجزیه وتحلیل تجربی، داده های سری های زمانی می باشد. تجزیه وتحلیل سری های زمانی به طور نظری وعملی، در سال ۱۹۷۰یعنی از زمان شروع کار اصلی باکس^[۵۵] وجنکینس^[۵۶]، تحت عنوان تجزیه و تحلیل سری های زمانی، پیش بینی وکنترل، به سرعت توسعه پیداکرد. یک سری زمانی مجموعه مشاهداتی می باشد، که بر اساس زمان مرتب شده اند؛ به گونه ای که فاصله زمانی میان مشاهدات، ثابت می باشد. سری زمانی، یکی از مهم ترین انواع داده های آماری بوده، که عموماً مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تجربی قرار گرفته می شود^[۵۷]. یادآوری این نکته که اکثر سری های زمانی اقتصادی در طول زمان میل به رشد را از خود نشان می دهند، حائز اهمّیّت می باشد. هدف از تجزیه وتحلیل یک سری زمانی، توصیف، تشریح، پیش بینی وکنترل می باشد. هر چند توصیف رفتار یک سری زمانی از لحاظ تغییرات کوتاه مدّت و دراز مدّت در آن با مطالعه وابستگی های موجود بین عناصر سری از بررسی های متداولی بوده، که روی سری های زمانی انجام می گیرد؛ با این حال، می توان بیان کرد، که مهم ترین هدف از تحلیل سری زمانی پیش بینی رفتار سری در آینده می باشد.
۴-۴-۲٫ مانایی^[۵۸]
در تحقیقات مبتنی بر داده های سری زمانی، لازم است تا سری های زمانی، مانا باشند. نامانایی متغیّرها مسئله رگرسیون کاذب را در تحلیل سری زمانی به وجود می آورد. به این منظور، در ابتدای امر مانایی متغییرهای مورد ارزیابی قرار می گیرد. آزمون های مختلفی برای تعیین مانایی یک سری زمانی به کار برده می شود؛ که در این قسمت یکی از آن ها را تعریف می کنیم.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۴-۲-۱٫ آزمون ریشه واحد دیکی-فولر^[۵۹] ودیکی –فولر تعمیم یافته^[۶۰] (ADF)
برای این آزمون، رگرسیون زیر انجام داده می شود:
۴-۱
با انجام این رگرسیون،برای مقدار برآوردی، نتایج تحلیل می گردد. اگر باشد؛ گفته می شود متغییر دارای ریشه واحد بوده است. در اصطلاح اقتصاد سنجی بیان می گردد، فرایند گام تصادفی داشته و سری زمانی ، نامانا می باشد. در شرایطی که با انجام آزمون ۱ || باشد، سری زمانی مانا شناخته می شود.
برای تبدیل سری زمانی نامانا به مانا، از سری زمانی تفاضل گیری می شود. این عمل تا جایی ادامه می یابد، که سری زمانی مانا گردد. بدین ترتیب، درجه انباشتگی^[۶۱] از تعداد تفاضل گیری با هدف مانا شدن، به دست می آید. در برخی موارد، باتفاضل گیری مانا نمی گردد، در این شرایط بعد از اضافه کردن متغییر ، به عنوان متغییر روند، آزمون انجام می گیرد. در نهایت، وجود یا عدم وجود جمله ثابت هم در شرایط مختلف می تواند در آزمون در نظرگرفته شود. به طور کلی، با برآورد یکی از سه معادله زیر، می توان آزمون را انجام داد:
۴-۲
۴-۳
۴-۴
به این ترتیب، برای دستیابی به نتایج مطلوب، کافی است، بعد از انجام رگرسیون فوق فرض
||، موردآزمون قرار گیرد. در صورت رد فرض صفر، سری زمانی مانا می باشد.
برای آزمون فرض:
۴-۵
مقادیر بحرانی برای ارزیابی نتایج، توسط دیکی– فولر براساس شبیه سازی مونت - کارلو ثبت شده، و توسط مک کینون^[۶۲] (۱۹۹۱) بسط، گسترش و درجه بندی شده است^[۶۳]. دیکی(۱۹۷۹) و فولر(۱۹۸۱) برای آزمون ریشه واحد، فرایند خود توضیحی مرتبه اوّل بر اساس رابطه (۴-۳) را در نظرگرفته، و بیان کردند، که برای آزمون ریشه واحد سری زمانی ، می بایست فرضیه (۴-۶) تشکیل گردد.